Volume Moving Average Mq4

Negociação com VWAP e MVWAP. Volume médio ponderado preço VWAP e volume móvel ponderada média MVWAP são ferramentas de negociação que podem ser utilizados por todos os comerciantes No entanto, essas ferramentas são usadas com mais freqüência por curto prazo comerciantes e algoritmos baseados trading programs. MVWAP pode Ser usado por comerciantes de longo prazo, mas VWAP só olha um dia de cada vez devido ao seu cálculo intra-dia Ambos os indicadores são um tipo especial de preço médio que leva em conta o volume isso fornece uma imagem muito mais precisa do preço médio Os indicadores também atuam como benchmarks para indivíduos e instituições que desejam avaliar se obtiveram boa execução ou má execução em sua ordem. Para um primer, veja Weighted Moving Averages As Basics. Calculating VWAP O cálculo VWAP é realizado pelo software de gráficos e exibe uma superposição No gráfico que representa os cálculos Esta exibição assume a forma de uma linha, semelhante a outras médias móveis Como essa linha é calculada é a seguinte. Choose 1h, 5min, etc. Calcule o preço típico para o primeiro período e todos os períodos no dia seguinte O preço típico é atingido pela adição de alta, baixa e fechada, e dividindo por três HLC 3. Multiplique este preço típico pelo volume para esse período. Isto nos dará um valor chamado TP V. Mantenha um total em andamento dos valores de TP V, chamados de TPV cumulativo Isto é alcançado adicionando continuamente o TPV mais recente aos valores anteriores, Primeiro período, já que não haverá valor prévio Esta figura deve sempre estar ficando maior à medida que o dia avança. Mantenha um total acumulado de volume cumulativo Faça isso adicionando continuamente o volume mais recente para o volume anterior Este número só deve ficar maior como o Dia progresses. Calculate VWAP com sua informação acumulada TPV volume cumulativo Isto irá fornecer um preço médio ponderado de volume para cada período e irá fornecer os dados para criar a linha de fluxo que sobrepõe os dados de preço sobre o char T. É provavelmente melhor usar um programa de planilha para rastrear os dados se você estiver fazendo isso manualmente Uma planilha pode ser facilmente configurada. Figura 1 Spreadsheet Headings. Source Microsoft Excel. Os cálculos apropriados precisarão ser introduzidos. MVWAP é bastante simples após VWAP foi calculado Um MVWAP é basicamente uma média dos valores de VWAP VWAP é calculado somente cada dia, mas MVWAP pode mover-se do dia a dia porque é uma média de uma média Isto fornece comerciantes a mais longo prazo com um Média móvel preço ponderado volume. Se um comerciante queria um período de 10 MVWAP, eles simplesmente esperar para os primeiros dez períodos a decorrer e, em seguida, seria a média dos primeiros 10 cálculos VWAP Isso proporcionaria o comerciante com o MVWAP que começa a ser plotada no período 10 Para continuar obtendo o cálculo MVWAP, a média dos últimos 10 valores VWAP, incluir um novo VWAP a partir do período mais recente e soltar o VWAP a partir de 11 períodos before. Apply para gráficos Ao compreender o indi O software de gráficos pode fazer os cálculos para nós Em software que não inclui VWAP ou MVWAP, ainda pode ser possível programar o indicador no software usando os cálculos acima Para obter uma leitura relacionada, consulte Dicas para criar Gráficos de ações rentáveis. Selecionando o indicador VWAP, ele aparecerá no gráfico Geralmente não deve haver variáveis ​​matemáticas que podem ser alteradas ou ajustadas com este indicador. Se um comerciante deseja usar o indicador Moving VWAP MVWAP, ela pode ajustar quantos Períodos para a média no cálculo Isso pode ser feito ajustando a variável em nossa plataforma de gráficos Selecione o indicador e, em seguida, vá para a sua função de edição ou propriedades para alterar o número de períodos médios. Diferenças entre VWAP e MVWAP Existem algumas grandes diferenças entre Os indicadores que precisam ser entendidos. VWAP irá fornecer um total correndo ao longo do dia Assim, o valor final do dia é o volume Preço médio ponderado para o dia Se usando um gráfico de um minuto, há 390 6 5 horas X 60 minutos cálculos que serão feitos para o dia, com a última fornecendo o dia s VWAP. MVWAP, por outro lado irá fornecer uma média Do número de cálculos VWAP que desejamos analisar Isto significa que não há valor final para MVWAP como ele pode fluir de um dia para o outro, fornecendo uma média do valor VWAP ao longo do tempo. Isto torna o MVWAP muito mais personalizável Pode Ser adaptado para atender às necessidades específicas Também pode ser feito muito mais sensível aos movimentos do mercado para negócios de curto prazo e estratégias ou pode suavizar o ruído do mercado, se um período mais longo é escolhido. VWAP fornece informações valiosas para comprar e segurar os comerciantes, Execução ou fim do dia Permite que o comerciante saiba se eles receberam um melhor que o preço médio naquele dia ou se eles receberam um pior preço MVWAP não necessariamente fornecer esta mesma informação Para mais informações, consulte Entendendo Execução de Ordem. VWAP wil Eu começo fresco todos os dias O volume é pesado no primeiro período após a abertura do mercado, portanto, esta ação geralmente pesa pesadamente no cálculo VWAP MVWAP pode ser transportado de dia para dia, como sempre será a média dos períodos mais recentes 10, por exemplo e é Menos suscetível a qualquer período individual - e torna-se progressivamente menor, quanto mais períodos são médios. Estratégias Gerais Quando uma segurança está em tendência, podemos usar VWAP e MVWAP para obter informações do mercado Se o preço está acima do VWAP, é um bom Preço intra-dia para vender Se o preço está abaixo VWAP, é um bom preço intra-dia para comprar Para leitura adicional, veja Vantagens de Data-Based Intraday Charts. There é uma ressalva para usar este intra-dia embora Os preços são dinâmicos , Então o que parece ser um bom preço em um ponto do dia pode não ser de dia s end. On tendência ascendente dias, os comerciantes podem tentar comprar como os preços saltar fora MVWAP ou VWAP Alternativamente, eles podem vender em uma tendência de baixa como preço Empurra para cima Line Figura 2 mostra três dias de ação de preço no iShares Silver Trust ETF SLV Como o preço subiu, manteve-se largamente acima do VWAP e MWAP e declina para as linhas fornecidas oportunidades de compra Como preço caiu, eles permaneceram muito abaixo dos indicadores e comícios Em direção às linhas estavam vendendo oportunidades. O montante máximo de dinheiro que os Estados Unidos podem emprestar O teto da dívida foi criado sob a Segunda Liberty Bond Act. A taxa de juros em que uma instituição depositária empresta fundos mantidos no Federal Reserve a outra instituição depositária. Uma medida estatística da dispersão dos retornos para um determinado índice de segurança ou de mercado A volatilidade pode ser medida. Um ato que o congresso de ESTADOS UNIDOS passou em 1933 como o ato de operação bancária, que proibiu os bancos comerciais de participar no investimento. Fora das explorações agrícolas, dos agregados familiares confidenciais e do setor nonprofit O escritório dos EU de Labour. The abreviatura da moeda ou símbolo de moeda para o Indian Rúpia INR, a moeda da Índia A rupia é composta de 1.I iria imaginar que teria algo a ver com reescrever um personalizado MA indicador que olha para os valores médios do indicador que você deseja Deve ser apenas um caso de substituição Os valores de preço no atual MA indicador com valores iStochastic, então você pode apenas usar iCustom para chamar o indicador personalizado eu acho. here s o código simples de média móvel do indicador MA que vem com MT4, deve ser apenas um caso de substituir o Close Pos com valores iStochastic pos i think. void sma soma dupla 0 int i, pos Barras-ExtCountedBars-1 ---- acumulação inicial se pos MAPeriod pos MAPeriod para i 1i MAPeriodi, pos - soma Fim pos ---- cálculo principal Loop while pos 0 sum Feche pos ExtMapBuffer pos soma MAPeriod sum - Feche pos MAPeriod-1 pos-- ---- inicial zero barras se ExtCountedBars 1 para i 1i MAPeriodi ExtMapBuffer Bars-i 0.I iria imaginar que teria algo a ver Com a re-escrita de um indicador de MA personalizado que olha para a média Valores do indicador que você deseja Deve realmente apenas ser um caso de substituir os valores de preço no atual MA indicador com valores iStochastic, então você pode apenas usar iCustom para chamar o indicador personalizado eu acho. Aqui é o código de média móvel simples a partir do indicador MA Que vem com MT4, deve ser apenas um caso de substituir o Pos próximo com iStochastic pos valores i think. void sma soma dupla 0 int i, pos Bars-ExtCountedBars-1 ---- acumulação inicial se pos MAPeriod pos MAPeriod para i 1i MAPeriodi, pos-soma Posição de fechamento ---- loop de cálculo principal enquanto pos 0 soma Fim pos ExtMapBuffer soma de pos. MAPeriod sum - Fim pos MAPeriod-1 pos-- ---- zero inicial de barras se ExtCountedBars 1 para i 1i MAPeriodi ExtMapBuffer Bares-i 0. Obrigado pela sua ajuda, mrwobbles, mas não me ajudou ainda. Imagine simplesmente que eu gostaria de calcular a média móvel de x períodos em volumes, você tem o código para isso. Eu fiz um MA simples Do volume, se você olhar para o indicador de médias móveis que vem com MT4 você pode ver o que eu fiz É bastante simples O problema com o estocástico MA é que os estocásticos retornam valores positivos e negativos para que as somas arent precisas. A fórmula para o volume ponderado ou volume ajustado média móvel é. Eu adicionei a função Vwma para MetaTrader s Moving e chamou-lo anexado. A diferença entre o VWMA e a média simples SMA de movimentação do mesmo período é uma medida de uma robustez da tendência s. Se a diferença é positiva, é chamado de VPC confirmação do preço do volume, se Negativo VPC - volume-preço contradiction. You usar essa informação em sua negociação, evitando tendências que são contraditadas e tendências de montagem que são confirmados. Estou agora a tentar construir um oscilador de VPC semelhante ao MACD na aparência, mas eu preciso de sua ajuda. Na construção do MACD, o MetaTrader usa o símbolo function. string, int timeframe, int, int mashift, int mamethod, int appliedprice, int shift. but não há mamethod chamado MODEVWMA Como posso usar a função vwma para Produzir a informação que eu preciso para o oscilador VPC. Obrigado a todos, Helmut. Eu estou agora olhando para o indicador VPC quando estou negociando. Baseado em outros sinais, estou atualmente muito tempo Tenho um par de boas velas já O VPC é. Terceira vela fez um bom começo, mas agora está encolhendo No entanto, o VPC está crescendo. Onde eu poderia ter visto a vela encolhendo com alguma trepidação antes, o VPC crescente dá alguma garantia de que a posição longa é sound. It não até que a gordura A terceira vela terminou acima de um Doji perfeito, mas a vela adiante está atravessando atualmente o telhado, com VPC ainda crescente. A quinta vela está lutando VPC está crescendo lentamente, não pode começar após o topo anterior. Candle ainda positivo, mas foi negativo para iniciar Este é tensa Minha parada de arrasto está no dinheiro, mas um longo caminho da vela top. The está virando negativo e VPC parou de crescer Estou saindo com um bom lucro As próximas velas vão Eu odeio me regozijar, mas na próxima vela O mercado entrou em colapso após meu stop. I teria ainda saiu com um pequeno lucro, mas este exemplo me mostra que assistir o VPC, enquanto a negociação tem mérito.